B7H4long schreef: ↑7 augustus 2021, 12:08 Hoe is de data gegeneerd?

Zie mijn vorige post.

B7H4long schreef: ↑7 augustus 2021, 12:08 Je zal voornamelijk resultaten krijgen die overeenstemmen met de parameters die gebruikt zijn bij de datageneratie.
Als je data zou genereren waar de eindwaarde lager is dan het begin zal de conclusie omgekeerd zijn dan hierboven.

Klopt! Als ik een negatieve interest ingeef van -1%, volatiliteit 12%, dan is de gemiddelde P/L negatief. En hierbij is het nadelig om vroeg in te stappen. Dus inderdaad omgekeerd van mijn eerste testen.

Uiteraard, dat is evident: bij een stijgend product moet je altijd zo vroeg mogelijk instappen, bij een dalend zo laat mogelijk.


Daarom: je moet altijd zo vroeg mogelijk instappen, tenzij je verwacht dat het ding zal dalen. En nog beter rendement dan laat instappen in een dalend product is niet instappen

Conclusie: alles zo snel mogelijk investeren, ofwel niet.

Dus it all boils down to the question: verwacht je dat het betreffende product zal stijgen of niet?
Indien nee, waarom stel je de vraag zelfs? indien ja: zo snel mogelijk zo veel mogelijk.

Daarom vind ik die spreidingsvragen altijd zo stom, omdat ze dit triviaal antwoord hebben...

el perro schreef: ↑7 augustus 2021, 12:26 Ik moet zeggen het is echt niet zo eenvoudig aan betrouwbare gratis data te komen.
...
Verwacht u dus aan behoorlijk wat werk, en nieuwe onzekerheden over kwaliteit/correlatie data

Ja ik weet het. Vroeger gebruikte ik gratis koersdata van Yahoo Finance. Maar zoals je zegt, vaak onbetrouwbaar. Slecht of niet verwerkte stock splits en zo.. Ontbrekende data ..
Ik werkte ook vaak met webscraping, waarbij je dan om de vijf voet je scraping algoritme moest aanpassen omdat ze hun website weer eens (toevallig?) aangepast hadden.
Als je echt betrouwbare data wil, neem je best een betalende datafeed ..

In mijn geval, voor het beleggen in fondsen van Argenta, zou ik liefst deze hebben. Om toch eens te experimenteren met iets van market timing.
Voor mijn backtesten kan ik wel volstaan met mijn GBM-koersen.
Ik kan eens navragen bij Argenta, of ik die ergens bij hen kan downloaden....

B7H4long schreef: ↑7 augustus 2021, 16:02

el perro schreef: ↑7 augustus 2021, 14:41 Waar maak ik enige onderstelling over stijgende dan wel dalende prijzen?
Nergens.

Inderdaad.
Men kan er van uit gaan dat de markt dikwijls/veelal (zeker iets) zal stijgen. Als dit niet mee in je model zit dan zullen de resultaten ook niet zo goed overeenkomen met de werkelijkheid.

Als je wiskunde te simpel is zullen je inzichten verkeerd zijn.

Tjonge jonge.

Wat ik schrijf bevat geen enkele onderstellingen over de prijzen, en evenmin onderstellingen over de maanstand, de regenval in Timboektoe of de volgende winnaar van het Eurosongfestival.

De al dan niet geldigheid van die onderstellingen kunnen dus de geldigheid van het resultaat niet beïnvloeden.
Veel onderstellingen/voorwaarden nodig: beperkt toepasbaar
Ontbreken onderstellingen: algemeen geldig

Als zelfs dergelijke basiszaken u onbekend zijn, zou je je beter onthouden van commentaar.

Ray_Johnson schreef: ↑8 augustus 2021, 00:21 Ja ik weet het. Vroeger gebruikte ik gratis koersdata van Yahoo Finance. Maar zoals je zegt, vaak onbetrouwbaar. Slecht of niet verwerkte stock splits en zo.. Ontbrekende data ..
Ik werkte ook vaak met webscraping, waarbij je dan om de vijf voet je scraping algoritme moest aanpassen omdat ze hun website weer eens (toevallig?) aangepast hadden.

De laatste jaren is situatie webscraping wel veel verbeterd vind ik, omdat bv. grafiekjes getoond worden met wat javascript code die dan data fetcht om cijfers op te halen. Als je gewoon rechtstreeks die databron benadert is het stabiel, want je hangt niet af van de exacte layout van de webpagina.

Ik kan eens navragen bij Argenta, of ik die ergens bij hen kan downloaden....

Eens snel bekeken, lijkt erg simpel om te fetchen:
bv Argenta-Fund Technologie Aandelen – Kap
curl 'https://www.argenta.lu/data/getstockval ... 83&lang=nl' >prices.json
Eerste getal in elke tuple is de unix timestamp van de dag * 1000, dus met python of zo gemakkelijk om te zetten.
Als je surft naar de webpage https://www.argenta.lu/nl/fonds/LU01007 ... rformantie wordt die data opgehaald voor de grafiekjes etc.

Ray_Johnson schreef: ↑8 augustus 2021, 00:21 Om toch eens te experimenteren met iets van market timing.

Lijkt me een moeilijke opgave.
Particulieren als groep zijn daar slecht in.

Maar als je aan de hand van uw data kan vergelijken met een vooraf gekozen baseline strategie zonder market timing,
ben ik wel benieuwd naar de resultaten!

el perro schreef: ↑8 augustus 2021, 14:11 De laatste jaren is situatie webscraping wel veel verbeterd vind ik, omdat bv. grafiekjes getoond worden met wat javascript code die dan data fetcht om cijfers op te halen. Als je gewoon rechtstreeks die databron benadert is het stabiel, want je hangt niet af van de exacte layout van de webpagina.

Javascript ben ik helaas niet in thuis. Als de data maar downloadbaar is, dan kan ik er wel mee verder.

el perro schreef: ↑8 augustus 2021, 14:11 bv Argenta-Fund Technologie Aandelen – Kap
curl 'https://www.argenta.lu/data/getstockval ... 83&lang=nl' >prices.json
Eerste getal in elke tuple is de unix timestamp van de dag * 1000, dus met python of zo gemakkelijk om te zetten.

Schitterend! Daar kan ik wel mee aan de slag! Dank je wel!
LU.. ISIN-nummers kan ik gewoon copy/pasten in de link. Dat werkt. Voor BE.. ISIN-nummers werkt het blijkbaar niet. Ook niet bij www.argenta.be . Soit, dat zijn zorgen voor later...

el perro schreef: ↑8 augustus 2021, 14:11 Als je surft naar de webpage https://www.argenta.lu/nl/fonds/LU01007 ... rformantie wordt die data opgehaald voor de grafiekjes etc.

Hoe ben je vanuit deze link aan bovenstaande downloadlink gekomen? In de HTML sourcecode van deze link vind ik geen enkele verwijzing naar de eerste link.
Oeps! Toch wel: "$.getJSON('data/getstockvalues2.php?ISIN=LU0100749083&lang=nl'"
Ok. Got it. Thanks a lot!

el perro schreef: ↑8 augustus 2021, 14:28

Ray_Johnson schreef: ↑8 augustus 2021, 00:21 Om toch eens te experimenteren met iets van market timing.

Lijkt me een moeilijke opgave.
Particulieren als groep zijn daar slecht in.

Dat is wel zo. Market timing werkt perfect 'in hindsight' (achteraf bekeken) ...
Maar de oefening doen is op zich ook al plezant eh.

Ik ga eens een combinatie proberen van gespreid instappen en market timing.
Als je niks terughoort van me, dan weet je hoe laat het is ..

Ik denk dat de beste frequentie vooral bepaald wordt door 3 parameters: het periodiek te investeren bedrag, de transactiekost en het verwachte rendement. 2 van de 3 zijn gekend, de derde kan je laten variëren om de invloed op de frequentie te bekijken.

borgie schreef: ↑9 augustus 2021, 11:31 Ik denk dat de beste frequentie vooral bepaald wordt door 3 parameters: het periodiek te investeren bedrag, de transactiekost en het verwachte rendement. 2 van de 3 zijn gekend, de derde kan je laten variëren om de invloed op de frequentie te bekijken.

Het te investeren bedrag zou in principe geen invloed mogen hebben op de beste frequentie. Tenzij je met een vaste transactiekost zit en die relatief hoog is t.o.v. het periodieke instapbedrag.
In mijn simulatie heb ik transactiekost niet meegerekend omdat de instapkost bij Argenta-fondsen procentueel is. Dus geen vaste kost (die onafhankelijk van het bedrag is).
Het verwachte rendement is uiteraard een moeilijke, omdat je dit nooit vooraf kunt weten. Je kunt er van uitgaan dat het uiteindelijke rendement bij een fonds (indien je de beleggingshorizon respecteert) positief is.
Als het verwachte rendement negatief is, dan stapt uiteraard niemand in ....
En er werd al opgemerkt dat, bij een positief verwacht rendement, je altijd best zo snel mogelijk instapt met het maximale bedrag dat je ter beschikking hebt: Lump sum (meteen instappen met het volledige bedrag) geeft dan het hoogste rendement, maar mensen stappen vaak gespreid in omdat ze niet meteen over het volledige bedrag beschikken. Het gespreid instappen in een fonds is dan een vorm van (maandelijks) sparen.

Ray_Johnson schreef: ↑9 augustus 2021, 11:54 En er werd al opgemerkt dat, bij een positief verwacht rendement, je altijd best zo snel mogelijk instapt met het maximale bedrag dat je ter beschikking hebt: Lump sum (meteen instappen met het volledige bedrag) geeft dan het hoogste rendement,

Gemiddeld is dat misschien zo, maar is dat altijd zo ?
Lump sum (eender wanneer) instappen kan je eigenlijk ook als (random) market timing beschouwen.
Edit: die timing kan dan ook goed of slecht zijn, je laat het dus aan het toeval over

Ray_Johnson schreef: ↑9 augustus 2021, 11:54 maar mensen stappen vaak gespreid in omdat ze niet meteen over het volledige bedrag beschikken. Het gespreid instappen in een fonds is dan een vorm van (maandelijks) sparen.

Als je niet beschikt over een lump sum, dan is gespreid instappen naarmate kapitaal beschikbaar komt de enige keuze.

Ray_Johnson schreef: ↑9 augustus 2021, 10:38 Javascript ben ik helaas niet in thuis. Als de data maar downloadbaar is, dan kan ik er wel mee verder.

Ik bedoel dat er tegenwoordig meer client-side wordt gewerkt, vroeger meer server-side. Dat denk ik toch.
Bij client-side heeft de client de onderliggende data nodig om grafiekjes te maken en kan je er dus aan.
Niet belangrijk verder.

Hoe ben je vanuit deze link aan bovenstaande downloadlink gekomen? In de HTML sourcecode van deze link vind ik geen enkele verwijzing naar de eerste link.

Mijn kennis van javascript etc is ook beperkt hoor, stamt uit de tijd dat HTML hoofdzakelijk Text Markup was, lang geleden dus :-)
Ik gebruik browser (firefox, chrome heeft gelijkaardige dingen) en gebruik daar de Inspector
via Network tab zie je dan al het HTTP verkeer om de dingen op te halen om een pagina te renderen
Op een pagina met bv. grafiek moet daar dus iets tussen zitten met data over fonds.
Meestal heel wat HTTP requests, maar je moet html of xhr hebben en sorteren op grootte kan ook helpen
Eens URL gevonden zie je dan de exacte parameters, headers etc van de http request

el perro schreef: ↑9 augustus 2021, 12:37 Ik gebruik browser (firefox, chrome heeft gelijkaardige dingen) en gebruik daar de Inspector
via Network tab zie je dan al het HTTP verkeer om de dingen op te halen om een pagina te renderen
Op een pagina met bv. grafiek moet daar dus iets tussen zitten met data over fonds.
Meestal heel wat HTTP requests, maar je moet html of xhr hebben en sorteren op grootte kan ook helpen
Eens URL gevonden zie je dan de exacte parameters, headers etc van de http request

Hele interessante tip! Bedankt!
Deze techniek werkt ook voor fondsen op bvb Morningstar zie ik..!

Graag gedaan!
Zelf gebruikt voor euronext & yahoo data van aandelen
Je mag me de morningstar url altijd bezorgen
Als ik eens tijd vind kan ik dan de paar fondsen die ik nog bezit (<1%) meenemen in mijn automatische rendementsberekeningen

el perro schreef: ↑9 augustus 2021, 14:45 Graag gedaan!
Zelf gebruikt voor euronext & yahoo data van aandelen
Je mag me de morningstar url altijd bezorgen
Als ik eens tijd vind kan ik dan de paar fondsen die ik nog bezit (<1%) meenemen in mijn automatische rendementsberekeningen

Je hebt www.morningstar.com en www.morningstar.be
Het aanbod van fondsen lijkt me niet gelijk te zijn.
Dit is er bvb eentje van Argenta.
https://www.morningstar.be/be/funds/sna ... F0000000VD
Ik had op 'Uitgebreide grafiek' geklikt om de data te vinden.
https://tools.morningstar.be/api/rest.s ... EUCA000862]8]0]CAALL$$ALL&decPlaces=8&applyTrackRecordExtension=true
Eigenaardig genoeg lijkt de data geschaald te zijn.... Ik vind de coordinaten niet terug die ik op de grafiek zie ... Moet ik eens wat nader bekijken.

Anders misschien beter eens bij De Tijd kijken. Die hebben ook veel koersen.
https://www.tijd.be/markten-live/fondse ... 25624.html
- > Data: https://www.tijd.be/customers/mediafin. ... e/60125624
Zoek op ISIN: https://www.tijd.be/markten-live/fondsen.html