Jouw data kloppen niet.
Ik vermoed dat je de GOGI en de GOGI Invers door mekaar haspelt.

AlFonds schreef: ↑Gisteren 18:26 Zoals ik al meerdere malen heb geschreven: wij volgende de koersen (van de NAV) niet: wij volgende de prestaties. Die zijn duidelijk en blijkbaar vrij accuraat.
Daarom kregen wij regelmatig reacties dat onze grafieken niet kloppen (met hun grafiek van het koersverloop).
Voor er commentaar geleverd wordt, zo het goed zijn onze uitleg eens grondig te lezen. Misschien zelfs te proberen !

Ik vermoed dat er inderdaad wel wat onwetenheid bestaat rond uw systeem. Echter, de oorzaak hiervan is de onoverzichtelijkheid van uw website die als een soort van blog gestyleerd is. Men komt dan artikels tegen waarvan men als lezer niet weet of de inhoud al dan niet reeds achterhaald is.

Voor zover ik kan beoordelen hebt u historisch gezien de prestaties van actief beheerde fondsen ge-evalueerd en met mekaar vergeleken. De typische fout die u naar mijn bescheiden oordeel maakt, is dat een outperformance in het verleden geenszins een indicatie is van toekomstige outperformance. Het bewijsmateriaal suggereert immers het tegendeel: een historische outperformance resulteert meestal in een toekomstige underperformance. Hoe langer men de termijn neemt, hoe minder actief beheerde fondsen hun eigen index verslaan. Enkel deze vaststelling met wat eenvoudige kansrekening zou al een reusachtig alarmsignaal moeten zijn.

Op zeker ogenblik lijkt u -al dan niet onder druk van resultaten- toch ook de koers te wijzigen en steeds toleranter te worden richting passieve fondsen. Wat in mijn oordeel een goede zaak is.

Wat betreft de GOGI: dit is voor mij persoonlijk een kluwen. Het is niet duidelijk wat nu ondertussen precies de formulering en doelstelling hiervan is. Het feit dat er plots een "inverse GOGI" gelanceerd werd maakt de verwarring compleet. We krijgen niet 1 maar 2 hulpmiddelen gepresenteerd die mekaars exacte tegenovergestelde lijken. De ene keer moet ik het ene hulpmiddel gebruiken, de andere keer het tegenovergestelde? Dit ondergraaft het hele uitgangspunt, namelijk de bewering van een universele timing-indicator ontdekt te hebben.

Rhijnvis schreef: ↑Gisteren 14:22 U moet aanvaarden dat de beurs op korte termijn gedreven wordt door psychologie en per definitie onvoorspelbaar is. De grootste schokken op de beurs zijn immers diegene die niemand zag aankomen. U kunt er dus niet op anticiperen.

Daar ben ik het dus fundamenteel mee oneens. Iemand die de ontwikkelingen in de wereld en de psychologie van andere beleggers beter begrijpt dat gemiddeld, kan al beter anticiperen dan gemiddeld en er dus zijn voordeel mee doen.

Ik zeg niet 'beter dan iedereen', beter dan gemiddeld is genoeg. Sommigen zullen hiervoor meer talent hebben dan anderen, sommigen kunnen door training hun talent nog wat ontwikkelen. Maar 'beter worden dan gemiddeld' ligt voor meer dan de helft van de mensen binnen de mogelijkheden. Juist omdat lang niet iedereen zijn mogelijkheden maximaal ontwikkelt, liggen daar kansen.